自動売買EA孤独のエフエックス（FX）バックテストは無意味？
こちらの記事では「田中武志」という人物が販売している、
以下の「FXの自動売買EA」についての真実を暴いていきます。
孤独のエフエックス（FX）
販売URL：http://indicator.mond.jp/infotop/knf/knf.html
販売業者：田中武志
自動売買EA「孤独のエフエックス（FX）」について
こちらの「自動売買EA孤独のエフエックス（FX）」ですが、単刀直入に言うと、決してお勧めは出来ません。
以下、その主な理由です。
|
・販売ページには実質的に無意味なバックテストの結果しか示されていない ・実際の相場（値動き）に対する運用実績が全く示されていない ・自動売買のロジックも完全なブラックボックス |
「自動売買EAのバックテストのパフォーマンスが良くてもリアルでは役に立たない」
「バックテストと実トレードの乖離が激しく、結局、多くの資金を失った」
「販売ページのバックテストのパフォーマンスを鵜呑みにしてませんよね？」
と、自動売買EAのバックテスト上のパフォーマンスの「無意味さ」や、
それがいかにアテにならないものかを言及するような内容が記載されています。
事実、情報商材として販売されている自動売買ツール（EA)においては、
大抵の場合、その販売ページに公開されている「運用実績」にあたるものは、
「過去のチャートを遡る形で検証を行ったバックテストの結果」
でしかありません。
そして、そのようなバックテストの結果を大量に公開している自動売買EAは、
まず、実際の相場を相場を対象にリアルタイムな検証や運用を行った、
・フォワードテスト（実際の値動きを対象とする検証テスト）の結果
・その自動売買EAを稼働させて実際に実現しているパフォーマンス
これらに該当するデータや情報を全く公開していない傾向にあります。
つまり、その自動売買EAの販売を開始した時点で公開されている
過去の相場を対象とするバックテストの結果は大々的に公開されているものの、
その自動売買EAを売り出した後の実際の運用パフォーマンスの方が、
何故か、全く公開されていない（されない）傾向にあるわけです。
ただ、このようなFXの「自動売買EA」にあたるものは、
ですが、そもそも、この手の自動売買ツール（EA)にあたるものは、、
過去の相場（値動き）に対するバックテストを繰り返しながら、
「このようなルールで売買をしていれば勝てていた」
というロジックを作り上げながら開発していくのが一般的です。
それがチャート分析（テクニカル分析）に基づくロジックである以上、
テクニカル分析 ＝ 過去の相場（値動き）の分析
ですから、このような自動売買EAのロジックは、当然の理屈として、
過去の相場（値動き）を対象に作り上げていくのが「普通」なわけです。
まずはバックテストの結果が良好になるロジックを作り出すわけですね。
よって、このような自動売買EAの「バックテストの結果」にあたるものは、
開発の過程で良好なパフォーマンスにしていくのが普通なわけですから、
『バックテストの結果やパフォーマンスは良好で当たり前』
なわけです。
バックテストの結果は「良好」で当たり前。
その上で、今回の『自動売買EA孤独のエフエックス（FX）』は、「自動売買EAのバックテストのパフォーマンスが良くてもリアルでは役に立たない」
「バックテストと実トレードの乖離が激しく、結局、多くの資金を失った」
「販売ページのバックテストのパフォーマンスを鵜呑みにしてませんよね？」
といったように、バックテストの結果だけを公開している自動売買EAを批判し、
『徹底的に検証を重ねた自動売買EAがこれです！』
と言わんばかりのコピーがその冒頭部分で大々的に掲げられているのですが、
いざ、その販売ページに公開されているのは、全てバックテストの結果のみで、
|
・フォワードテスト（実際の値動きを対象とする検証テスト）の結果 ・その自動売買EAを稼働させて実際に実現しているパフォーマンス |
結局、何が言いたかったのかもよくわからない販売ページになっています。
そもそも、過去の相場（値動き）を対象とする形であれば、
「このようなルールで売買をしていれば勝てていた」
というロジックは、それこそ強引なルールや条件を次々と加えていけば、
いかにようにも、その「帳尻」を合わていく事ができてしまいます。
ですが、そのような「過去の値動き」にただ帳尻を合わせる形で、
強引な売買の条件を「後付け」していったようなロジックでは、
まず、実際の相場を対象に稼働させても勝つ事はできません。
それは「ただ過去の値動きを強引になぞっただけのロジック」でしかないからです。
よって、実際の自動売買のEAを開発していく際には、
「テクニカル分析や統計理論に基づく有効な売買の条件」
を追及していく必要があり、いずれにしても、そのような理に適ったロジックを
試行錯誤しながら、ひとまずはバックテストを繰り返していくしかありません。
ただ値動きに帳尻を合わせるような強引な条件付けではなく、
テクニカル分析の「理」に適った長期的な有効性が伴う条件付けのみによって
ひとまずはバックテストで良好な数字を出せる自動売買のロジックを作り出すわけです。
その上で、いざ出来上がった自動売買EAが、
・結果的に過去の値動きをなぞるだけのロジックになってしまっていないか
・テクニカル分析の「理」に適った実際の相場に通用するものになっているか
を実際の相場を対象とする形の「フォワードテスト」で一定期間、検証し、
そこでも良好なパフォーマンスを実現できて初めて、それが「完成」に至ります。
ですから、実際に有効性を確認できている自動売買EAであれば、
バックテストの結果はもちろん、フォワードテストの結果も伴っているはずであり、
それらが双方、伴っているのであれは「両方の結果」を併せて開示するはずです。
よって、この手の自動売買EAの販売ページなどで、
「バックテストの結果しか開示されていない」
という場合は、その時点で、その「自動売買EA」は、
|
・フォワードテストをやっていない（実際の相場で通用するかわからない） ・フォワードテストの結果を開示できない（実際の相場では通用しない） |
もはや、ただの「ギャンブル」でしかない行為という事です。
よって、この『自動売買EA孤独のエフエックス（FX）』は、
・販売ページには実質的に無意味なバックテストの結果しか示されていない
・実際の相場（値動き）に対する運用実績が全く示されていない
という時点で、自動売買EAとしてはアテにできるものではなく、
また、販売開始から、それなりの期間が経過しているものの、
未だに実際の相場を対象とした運用実績なども公開されていない状況です。
本来、実際の相場を対象とするパフォーマンスやリアルタイムなトレード実績こそが、
この自動売買EAの販促を後押しできる強力なアピール材料になるにも関わらず、
それを全く公開していないという事は、その時点で、
・実際の相場ではほぼ通用していない
・公開できるような実績が伴っていない
という事ですから、この時点で検討の余地も無いように思います。
少なくとも、この手のEAがバックテストの結果通りに勝てる可能性は極めて低く、
そのより具体的な理由や要因などについては以下の記事で言及していますので、
こちらの記事も併せて、参考にして頂ければと思います。
＞ＦＸのトレードツール、自動売買でバックテスト通りに勝てない理由
＊＊＊
ハッキリ言って、投資、トレードで本気で成功したいのであれば、
下手な「方法論」や「ノウハウ」にばかり目を向けるのではなく、
『まずは然るべき「原則」や「鉄則」をしっかりと学ぶべき』
というのが私の考えです。
少なくとも、私のブログ講座やメルマガ講座などでは、
とくにそのようなものに重きを置いた情報を提供していますので、
是非、順を追ってその１つ１つを参考にしてください。
＞投資・トレード講座の一覧はこちらから
