なぜ、ゴールデンクロスとデッドクロスでは勝てないのか。
ゴールデンクロスとデッドクロスは移動平均線を用いた代表的なシグナルです。
短期の移動平均線（150MA）が長期の移動平均線（375MA）を下から上に貫く時、
２つの移動平均線が以下のようにクロスするタイミングをゴールデンクロス。
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対して、以下のように短期の移動平均線（150MA）が
長期の移動平均線（375MA）を上から下に貫く時をデッドデンクロス。
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一般的に「ゴールデンクロス」は相場が上昇するシグナル、
対する「デッドクロス」は、相場が下降するシグナルと言われているため、
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ゴールデンクロス ＝ 「買い」のサイン デッドクロス ＝ 「売り」のサイン |
ですが、現実の相場において、このシグナルが出たからと言って、
必ずしも、そのサイン通りに相場が動くというわけではありません。
結論から言えば、このようなシグナルに従う形で売買を行っても、
まず、FXやトレードで勝ち続ける事は出来ないのが現実かと思います。
かと言って、これらのサインが全く使えないものなのかと言えば、
実際にこれらのサインを有効に活用して勝っているトレーダーも存在します。
では、なぜ、ゴールデンクロスやデッドクロスのシグナルで、
負けてしまうトレーダーもいれば、勝てているトレーダーもいるのか。
ここでは、その「違い」や、その理由、要因などを考察していきたいと思います。
ゴールデンクロスとデッドクロスの考察。
先ほど示したゴールデンクロスとデッドクロスのチャート画像では、・短期の移動平均線（150MA）※ローソク足150本分の終値によるMA
・長期の移動平均線（375MA）※ローソク足375本分の終値によるMA
この２つの移動平均線がクロスしているシグナルを例に挙げましたが、
このサインにおいて、移動平均線のパラメーターはとくに定められていません。
また、その時間足チャートもとくに決まっているわけではないため、
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・どのような時間足のチャートを表示しているか ・そこにどのようなパラーメーターの移動平均線を表示しているか |
必然的にゴールデンクロス、デッドクロスが現れるタイミングも変わってきます。
つまり、ゴールデンクロス、デッドクロスが現れるタイミングは
各トレーダーごとの時間足チャート、移動平均線のパラメーターで異なるため、
・あらゆる時間足チャート
・あらゆるパラメーターの移動平均線
これらが多用な分だけゴールデンクロス、デッドクロスのサインも、
いずれかの時間足、いずれかの移動平均線で常に「頻発」しているわけです。
そのように考えると、いずれかの時間足、いずれかの移動平均線で、
これらのシグナルが現れる度に相場がそのサイン通りに動くという事はありえず、
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・いずれかの時間足、移動平均線のゴールデンクロス ・いずれかの時間足、移動平均線のデッドクロス |
つまり「ゴールデンクロス」「デッドクロス」に限らず、
移動平均線を用いたシグナル（サイン）は全般的に同じ事が言えるため、
「移動平均線によるシグナルはだましが多い」
「サインが出てもセオリー通りに動かない事がある」
といった傾向は「当然」と言わざるを得ないわけです。
とは言え、ローソク足チャートの時間足や移動平均線のパラメーターは、
「一定数のトレーダーが共通して見ている」
とされる時間足やパラメーター設定などが無いわけではありません。
よって、この「ゴールデンクロス」「デッドクロス」のようなシグナルも、
『多くのトレーダーが見ているとされる時間足』
『多くのトレーダーが設定しているとされるパラメーターの移動平均線』
これらによるサインを意識しているトレーダーが多い傾向にあるものの、
それでも、上記に該当する「時間足」や「移動平均線のパラメーター」は、
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・５分足（短期） ・１時間足（中期） ・１日足（長期） |
トレーダーの売買のサイクルなどによっても異なる傾向にあります。
また、移動平均線のパラメーターにおいても、
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・20の倍数を設定しているトレーダー（20MA、60MA、120MAなど） ・25の倍数を設定しているトレーダー（25MA、75MA、150MAなど） |
どちらにしてもゴールデンクロス、デッドクロスなどのシグナルが
実際のチャート上に出現するタイミングはトレーダーごとに異なるわけです。
シグナルのタイミングは「時間足」と「パラメーター」によって異なる。
それでも、ゴールデンクロス、デッドクロスなどのシグナルが「有効」と言われているのは、これらのシグナルのもととなっている「移動平均線の仕組み」に起因しています。
と言うのも「短期間」と「長期間」の移動平均線の位置関係は、
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・短期の移動平均線が長期の移動平均線の下にある → 短期間（近い期間）で売買した人達の方が安いレートで売買している ・短期の移動平均線が長期の移動平均線の上にある → 短期間（近い期間）で売買した人達の方が高いレートで売買している |
よって、移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのタイミングは、
上記のような相対関係が完全に「逆転」するポイントに他ならないわけです。
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その上で、相場における「値動き」や「トレンド」の分析や予測は、
より「近い期間」のレートの推移状況に重きを置くのが基本となっています。
よって、ゴールデンクロスのシグナルが現れた相場は実質的に、
・近い範囲の売買に伴う平均レートが長期間の平均レートと一致した状況
・近い範囲の売買に伴う平均レートが長期間の平均レートを超えた状況
という事になり、短期間（近い範囲）で売買を行っているトレーダー達が、
より「高値」で売買を行っている傾向を意味している事になるため、
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ゴールデンクロス ＝ 上昇トレンド（近い範囲の売買で買いが強くなっている） |
同じように、デッドクロスのシグナルが現れた相場は、
・近い範囲の売買に伴う平均レートが長期間の平均レートと一致した状況
・近い範囲の売買に伴う平均レートが長期間の平均レートを下回った状況
という事になり、短期間（近い範囲）で売買を行っているトレーダー達が、
より「安値」で売買を行っている傾向を意味している事になるため、
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デッドクロス ＝ 下降トレンド（近い範囲の売買で売りが強くなっている） |
これが「理論上」のゴールデンクロス、デッドクロスの有効性の裏付けなのですが、
この理論が必ずしも通用しないのは、やはりこれらのシグナルは全般的に、
「特定の時間足チャート上に表示された、特定の移動平均線によるシグナル」
でしかないため、その時間足と移動平均線によるシグナルが、
実際に有効なサインとなるかは、また別の基準によって判断する必要があります。
つまり、ゴールデンクロス、デッドクロスのようなシグナルは、
それのみをピンポイントでアテにするような使い方をするのではなく、
「その時間足に表示した移動平均線の影響力（支持率・注目度）」
を、何らかの基準によって判断する必要があるという事です。
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その上で、移動平均線を利用したテクニカル分析は、
| ・移動平均線同士の推移、交差状況に重きを置く ・移動平均線と現在レートの推移、交差状況に重きを置く |
ちなみに今回、解説したゴールデンクロス、デッドクロスは、
「移動平均線同士の推移、交差状況に重きを置くシグナル」
であり、どちらの方向性においても、メリット、デメリットがあるのですが、
「移動平均線はパラメーターの設定次第で異なる形状になってしまう」
という現実を踏まえる限り、あえて移動平均線同士の推移や交差に重きを置くより、
・現在レート（ローソク足）
・現在レートに対する移動平均線の推移や交差状況
こちらに重きを置く方が「合理性」というのが私の考えです。
そんな「移動平均線と現在レートの推移や交差状況によるシグナル」としては
『グランビルの法則』
などが有名どころになると思いますので、こちらの記事も参考にみてしてください。
・移動平均線とグランヒルの法則のシグナルの有効性について
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ちなみに私が推奨している『FXism及川デイトレ大百科』のトレード手法は、
『移動平均線と現在レートの推移、交差状況に重きを置くノウハウ』
となっていますので、もしご興味があれば以下の記事も併せて読んでみてください。
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＞FXism及川デイトレ大百科（及川圭哉）検証記事はこちらから
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タグ：移動平均線
