Complete One EA（コンプリートワンEA）の運用実績について
こちらの記事では「グローバル・ロイズ株式会社」が販売する、
以下の完全自動トレードツール（EA)についての「真実」を暴いていきます。
Complete One EA（コンプリートワンEA）
販売URL：https://sl.fx-lloyds.com/ar-ea/re.html
販売業者：グローバル・ロイズ株式会社
提供者名：松山裕典
Complete One EA（コンプリートワンEA）の運用実績について
こちらの「Complete One EA（コンプリートワンEA）」ですが、単刀直入に言うと、決してお勧めは出来ません。
以下、その主な理由です。
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・販売ページのパフォーマンスは全て開発前の結果であり、 開発後、実際の相場（値動き）に対する運用実績が全く示されていない ・実際の相場を対象とする検証結果で－５０％越えのドローダウンが続出 ・コツコツ勝ってドカンと負ける、典型的な「破綻型」のロジック ・大々的に謳われている「自己回帰モデル」の優位性、独自性が不透明 |
まず、この手の自動売買ツール（EA)には「ありがち」なのですが、
販売ページで公開されている「トレード実績」にあたるものは、
全てが開発段階におけるバックテストの結果となっています。
そして、このツールのロジックを完成させた後、
実際の相場を対象に自動売買を行った際の実績は、
少なくとも、販売ページの方には全く掲載されていません。
つまり、この「Complete One EA」の販売ページでは、
その開発段階におけるバックテストの結果だけを公開し、
それをあたかもこのツールで実現できるパフォーマンスのように、
それを大々的にアピールしているという事です。
ですが、そもそも、この手の自動売買ツール（EA)にあたるものは、、
過去の相場（値動き）に対するバックテストを繰り返しながら、
「このようなルールで売買をしていれば勝てていた」
というロジックを作り上げながら開発していくものです。
それがチャート分析（テクニカル分析）に基づくロジックである以上、
テクニカル分析 ＝ 過去の相場（値動き）の分析
ですから、このようなEAのロジックは、当然の理屈として、
過去の相場（値動き）を対象に作り上げていくしかありません。
ただ、そのような過去の相場（値動き）を対象とする形であれば、
「このようなルールで売買をしていれば勝てていた」
というロジックは、それこそ強引なルールや条件を次々と加えていく事で、
いかにようにも帳尻を合わながら作り出せてしまうのが実情です。
つまり、その自動売買ツール（EA）における売買のロジックが、
・本当に有効なテクニカル分析に基づくものなのか
・過去の値動きに対する帳尻合わせの上で強引に作られたものなのか
これが非常に重要であり、結局のところ、これに関しては、
実際の相場に対して有効性を保つ事ができるか否かで判断するしかありません。
もし、そのロジックが、それこそただ過去の値動きに対して、
帳尻を合わせるように強引に作り出されたものであるなら、
「実際の相場では通用しない」
と考えられるからです。
そして、これは決して故意ではないにしても、
この手の自動売買のロジックを研究していく際は、
自分でも気付かないうちに強引なルールを組み込んでしまい、
「過去の値動きに帳尻を合わせただけのロジックになってしまう」
という事も、実情として「ありえる事」です。
だからこそ、この手の自動売買ツール、EAの開発においては、
「いざ作り上げたものを実際の相場で検証する（フォワードテスト）」
というプロセスを踏むべきであり、その結果こそを重要視する必要があります。
ですが、こうして世の中に出てくる自動売買ツール、EAなどは、
バックテストのみの結果を引っ提げて登場する事がほとんどです。
まさにこの「Complete One EA（コンプリートワンEA）」もそうですが、
全くもって「実際の相場（値動き）」を対象とした実績、
いわゆるフォワードテストの結果を掲載していない傾向にあるわけです。
EAにおけるバックテストの結果は全くもってアテにはならない。
本来なら、ツールを開発した側が自らフォワードテストを行い、「その結果こそを大々的に公開する形で販売に踏み切るべきもの」
だと思います。
ですが、あえてそのようなフォワードテストを一切行う事もなく、
開発時点のバックテストの結果だけを大々的にアピールしている時点で、
過去の相場に対して帳尻を合わせただけのロジックを、
それこそ確信犯的に組み込んだツールである可能性が非常に高いです。
現に、この「Complete One EA（コンプリートワンEA）」においては、
「このプロジェクトに参加した人の声（ツール利用者の感想文）」
にあたるものが幾つか掲載されていますが、
やはり、そこにも「具体的な運用実績」などは全く示されていません。
そういったところも含めて、このような自動売買ツール、EAに関しては、
それが無料のものなら、まずは実際の相場で数カ月は検証を行うべきですし、
この「Complete One EA（コンプリートワンEA）」のような高額なものなら、
「ネット上に、実際に利用した人の検証実績が出てくるまで待つ」
というのが賢明だと思います。
今のご時世、数カ月でも待っていれば、具体的な検証報告などが
インターネット上に、それこそ幾らでも出てきますから、
実際に購入して実用するのは、その後でも遅くありません。
いざ「値上げだ」「限定販売だ」と言われていても、
何だかんだで後からでも買えるのがこの手のツールですから、
全くもって、焦って購入する必要は無いという事です。
＊＊＊
この「Complete One EA（コンプリートワンEA）」においても、
販売開始から、ものの１カ月ほどを経過したあたりから、
ネット上に幾つか、各利用者の検証結果が出てきている状況で、
それらに見られる共通した傾向としては、
・勝率は確かに高い（９０％以上）
・勝ちトレードの利幅は数pips程度
・毎月５０％を超えるドローダウンがある
・通貨ペアによっては何とかプラス収支になっている
といったところでした。
この結果を踏まえてハッキリしたところとしては、
この「Complete One EA（コンプリートワンEA）」は、
『コツコツ稼いでドカンと負ける』
というタイプのロジックが組まれているという事です。
５０％を超えるドローダウンがあるという事は「含み損」を、
資金の半分に相当するところまで持ち越している事になりますから、
「運用資金が半分になっても含み損のうちは損切をしないロジック」
という事になります。
となると、最終的にどの時点で損切りが入るロジックなのかはわかりませんが、
「損切りになった時点では資金の半分以上は確実に失っている」
という事だけは、まず間違いありません。
つまり、相場がポジションと逆方向に進んでいった場合は、
とにかく損切りをせずにポジションをひたすら持ち越し、
レートが戻った時点で薄利で利確していくロジックという事なので、
このようなロジックでは、まず長期的には勝てない事が目に見えています。
一度でも、ポジションと逆方向に進む大きな相場に遭遇した時点で、
それまでに積み上げた利益の全てが簡単に吹き飛んでしまい、
それどころか収支がマイナスになってしまう可能性さえあるからです。
このようなロジックなら勝率が高くなるのは当然で、
これはただ「負け」や「損失」を確定させず、
「含み損が出た時は相場が戻るのをひたすら待つ」
というスタイルのトレードを繰り返しているだけですから、
そんなロジックで勝ち続けられるほど相場の世界は甘くありません。
ただ、このようなロジックは、
「マイナス方向に大きく動く相場さえ来なければ勝ち続けられる」
という側面もあるため、この手の自動売買ツール、EAなどでを、
のらりくらりと売り続けるには「好都合なロジック」でもあります。
そのような相場が１年、２年と訪れなければ、
その１年、２年は一応は「勝っている」という事になるため、
その間は「勝てているツール」として売り続ける事が出来るからです。
ですが、このようなロジックは仮に１年、２年、３年と勝ち続けられても、
どこかの時点の一度の負けで、それまでの勝ち分の大半が吹き飛び、
その時点で収支が一気にマイナスになる事もありえます。
なので、私としては、このようなロジックの自動売買ツール、EAは、
まずお勧めしませんし、自分で利用する事もありません。
とくにこの「Complete One EA」は、販売が開始されて、
まだ２～３カ月ほどしか経過していませんので、
その時点で毎月５０％越えのドローダウンがある時点で、
「コツコツ勝ってドカンと負ける」
という事を前提とするツールとしても、
その精度はあまり高くはないように思います。
利用者の収支が大きく凹んでしまう日は、そう遠くはないかもしれません。
「Complete One EA」の『自己回帰モデル』について
また、この「Complete One EA」に搭載されている、『自己回帰モデル』
とされるものは「世界初」のロジックらしいのですが、
その説明文を見る限りでは、これの何が特別なものなのか、
少なくとも、私にはよくわかりませんでした。
販売ページに書かれている事を見る限りでは、
「過去のローソク足から類似したパターンを導き出す」
というもので、それに沿ったトレードを行う仕組みらしいのですが、
そもそも、テクニカル分析とはそういうものだと思いますし、
これは、世の中の全てのEAがやっている事だと思います。
これをあたかも
「独自の特別なロジック」
かのようにアピールしているのですが、
この仕組みの何が特別なのか、私には理解不能です、、、。
まあ、この辺りの謳い文句はツッコむまでもないのですが、
そういうところも含めて、この「Complete One EA」は、
私的には「お勧めできない」というのが率直な結論です。
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この手のEAがバックテストの結果通りに勝てる可能性は極めて低く、 まず、販売ページにあるような「過去のパフォーマンス」は再現されません。 その理由、要因などについては以下の記事で言及していますので、 こちらの記事も併せて、参考にして頂ければと思います。 ＞ＦＸのトレードツール、自動売買でバックテスト通りに勝てない理由 |
ハッキリ言って、投資、トレードで本気で成功したいのであれば、
下手な「方法論」や「ノウハウ」にばかり目を向けるのではなく、
『まずは然るべき「原則」や「鉄則」をしっかりと学ぶべき』
というのが私の考えです。
少なくとも、私のブログ講座やメルマガ講座などでは、
とくにそのようなものに重きを置いた情報を提供していますので、
是非、順を追ってその１つ１つを参考にしてください。
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